Document d'enregistrement Universel 2022

Note 32 Écarts de conversion-passif

6.3 Comptes sociaux d’EDF SA au 31 décembre 2022

Note 32 Écarts de conversion-passif

31.1 Ventilation des emprunts par devises avant et après instruments de couverture

  Structure de la dette au bilan Incidence des instruments de couverture Structure de la dette au bilan après couvertures
(en millions d’euros) En devises En euros % de la dette en devises dette % de la En devises En euros En devises En euros % de la dette en devises % de la dette
TOTAL I – EUROS   55 993   65   22 572   78 565 100 92
CHF 550 559 2 1 (550) (559) - - - -
GBP 6 985 7 875 26 9 (2 600) (2 931) 4 385 4 944 68 6
HKD 2 416 291 1 - (2 416) (291) - - - -
JPY 213 569 1 521 5 2 (175 000) (1 244) 38 569 277 4 -
NOK 1 000 95 - - (1 000) (95) - - - -
USD 20 815 19 515 66 23 (18 615) (17 452) 2 200 2 063 28 2
TOTAL II – AUTRES DEVISES   29 856 100 35   (22 572)   7 284 100 8
TOTAL I+II   85 849   100   -   85 849   100

Les nominaux des instruments de couverture, présentés en engagements hors bilan (voir note 33.1), ne modifient pas les emprunts figurant au bilan.

31.2 Ventilation des emprunts par type de taux d’intérêt avant et après instruments de couverture

  Structure de la dette au bilan Incidence des instruments de couverture Structure de la dette au bilan après couvertures
(en millions d’euros) Montants % 31/12/2022 % 31/12/2021 Montants Montants % 31/12/2022 % 31/12/2021
Emprunts Long Terme et EMTN 49 950     (21 932) 28 018    
Emprunts Court Terme 13 338       13 338    
Dette à taux fixe 63 288 74 99 (21 932) 41 356 49 70
Emprunts Long Terme et EMTN 15 739     21 932 37 671    
Emprunts Court Terme 6 822       6 822    
Dette à taux variable 22 561 26 1 21 932 44 493 51 30
TOTAL 85 849 100 100 - 85 849 100 100

Note 32 Écarts de conversion-passif

Les écarts de conversion-passif présentent au 31 décembre 2022 un gain latent de change de 575 millions d’euros (260 millions d’euros au 31 décembre 2021) dont 128 millions d’euros concernant un emprunt en livres sterling intégralement couvert par des cross currency swaps et 301 millions d’euros concernant des emprunts en dollars intégralement couverts par des cross currency swaps.