| (en millions d’euros) | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Instruments non qualifiés de couverture |
Instruments non qualifiés de couverture 2021
|
Instruments non qualifiés de couverture2020
|
| Instruments de taux* |
Instruments de taux* 2021 130 |
Instruments de taux* 2020141 |
| Instruments de change |
Instruments de change 2021 511 |
Instruments de change 2020(274) |
| Instruments qualifiés de couverture |
Instruments qualifiés de couverture 2021
|
Instruments qualifiés de couverture2020
|
| Instruments de taux |
Instruments de taux 2021 739 |
Instruments de taux 2020710 |
| Instruments de change |
Instruments de change 2021 (82) |
Instruments de change 2020(118) |
* Y compris les intérêts sur les swaps.
La juste valeur des contrats d’échange de devises et de taux d’intérêt a été estimée en actualisant les flux de trésorerie futurs attendus avec les taux de change du marché et les taux d’intérêt à la clôture sur la période restant à courir sur les contrats (la valeur de marché comprend les intérêts courus).
La valeur comptable des instruments dérivés, dont les nominaux figurent en hors bilan comprend les intérêts courus, les soultes et les primes payées ou reçues ainsi que les écarts de change, déjà enregistrés dans les comptes d’EDF. La différence entre la valeur comptable en résultant et la juste valeur de marché de ces instruments donne le gain latent ou la perte latente.
La juste valeur de marché des instruments financiers dérivés, dont les nominaux figurent hors bilan au 31 décembre 2021 calculée par l’entreprise figure ci-dessous :
| (en millions d’euros) | Valeur comptable | Juste valeur |
|---|---|---|
| Opérations de couverture du risque de taux |
Opérations de couverture du risque de tauxValeur comptable
|
Opérations de couverture du risque de tauxJuste valeur
|
| ● Swaps de taux |
● Swaps de taux Valeur comptable145 |
● Swaps de taux Juste valeur2 120 |
| Opérations de couverture du risque de change |
Opérations de couverture du risque de changeValeur comptable
|
Opérations de couverture du risque de changeJuste valeur
|
| ● Opérations de change à terme, swaps de change et options de change |
● Opérations de change à terme, swapsde change et options de change Valeur comptable54 |
● Opérations de change à terme, swapsde change et options de change Juste valeur177 |
| ● Cross Currency Swaps |
● Cross Currency SwapsValeur comptable 1 007 |
● Cross Currency SwapsJuste valeur 2 203 |
| Opérations de couverture du risque sur matières premières |
Opérations de couverture du risque sur matières premièresValeur comptable
|
Opérations de couverture du risque sur matières premièresJuste valeur
|
| ● Produits pétroliers |
● Produits pétroliers Valeur comptable- |
● Produits pétroliers Juste valeur98 |
| TOTAL | TOTALValeur comptable1 206 | TOTALJuste valeur4 598 |
Au 31 décembre 2021, les éléments constitutifs des engagements liés à l’exploitation, au financement et aux investissements (hors engagements de livraisons d’électricité et accords de partenariat) sont les suivants :
| Échéances | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (en millions d’euros) | < 1 an | 1 à 5 ans | 5 à 10 ans | > 10 ans | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
| Engagements hors bilan donnés | 19 038 | 18 298 | 10 061 | 8 332 | 55 729 | 53 255 |
| Engagements liés aux opérations d’exploitation | 11 578 | 13 785 | 9 566 | 6 921 | 41 850 | 36 784 |
| ● Engagements d’achats de combustible et d’énergie | 7 711 | 10 598 | 8 369 | 6 758 | 33 436 | 27 083 |
| ● Autres engagements liés à l’exploitation | 3 867 | 3 187 | 1 197 | 163 | 8 414 | 9 701 |
| Engagements liés aux opérations d’investissement | 2 890 | 3 192 | 385 | 36 | 6 503 | 6 626 |
| Engagements liés aux opérations de financement | 4 570 | 1 321 | 110 | 1 375 | 7 376 | 9 845 |
| Engagements hors bilan reçus | 2 498 | 11 680 | 331 | 648 | 15 157 | 13 330 |
| Engagements liés aux opérations d’exploitation | 1 193 | 873 | 331 | 248 | 2 645 | 2 848 |
| Engagements liés aux opérations d’investissement | 5 | 68 | - | - | 73 | - |
| Engagements liés aux opérations de financement | 1 300 | 10 739 | - | 400 | 12 439 | 10 482 |
