Document d'Enregistrement Universel 2021

6. États financiers

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Note 35 Instruments financiers

35.1 Engagements hors bilan liés aux dérivés de change et de taux d’intérêt

EDF utilise des instruments financiers dans le but de limiter l’impact des risques de change et de taux d’intérêt.

  31/12/2021 31/12/2020
(en millions d’euros) À recevoir Notionnel À livrer Notionnel À recevoir Notionnel À livrer Notionnel
1- Opérations sur les taux d’intérêt        
Swaps de taux court terme        
EUR - - - -
Swaps de taux long terme        
EUR 9 323 9 323 10 385 10 385
USD 3 576 3 576 3 300 3 300
GBP 4 481 4 481 3 854 3 854
Sous-total 17 380 17 380 17 539 17 539
2- Opérations sur le change        
Opérations à terme et options de change        
EUR 40 593 33 057 32 688 24 353
CAD 136 374 435 574
USD 23 312 24 617 16 671 20 643
GBP 9 354 14 199 6 138 8 903
CHF 142 404 192 361
ILS 440 554 354 405
PLN 213 253 137 177
JPY 123 741 79 835
CNY 1 075 797 102 102
MXN 105 105 102 101
Autres 921 1 016 637 740
Swaps de capitaux long terme        
EUR 3 821 35 196 4 247 33 880
JPY 1 051 61 1 083 63
USD 17 118 1 812 15 807 1 709
GBP 17 505 2 334 15 120 2 557
CHF 532 - 509 -
ILS 90 90 86 86
PLN 12 21 14 14
NOK 100 - 96 -
MXN - - - 10
HKD 274 - 254 -
Sous-total 116 917 115 631 94 751 95 513
3- Swaps de titrisation - - 62 62
4- Opérations sur valeurs mobilières - - - -
Achats et ventes d’options sur titres        
TOTAL DES ENGAGEMENTS HORS BILAN FINANCIERS 134 297 133 011 112 352 113 114
5- Swaps sur matières premières        
Produits pétroliers (en milliers de barils) 7 168 7 168 6 218 6 218

Les montants figurant dans le tableau ci-dessus correspondent aux valeurs nominales des contrats convertis en euros ou exprimés en euros sur la base du cours de change du 31 décembre 2021 (que ces contrats soient qualifiés de couverture ou pas).