La juste valeur des dérivés de couverture et de transaction enregistrée au bilan se décompose comme suit :
| (en millions d’euros) | Notes | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
|---|---|---|---|
| Juste valeur positive des dérivés de couverture | Juste valeur positive des dérivés de couverture Notes 18.1.1 |
Juste valeur positive des dérivés de couverture 31/12/20219 910 |
Juste valeur positive des dérivés de couverture 31/12/20205 439 |
| Juste valeur négative des dérivés de couverture | Juste valeur négative des dérivés de couverture Notes 18.3.1 |
Juste valeur négative des dérivés de couverture 31/12/2021(10 124) |
Juste valeur négative des dérivés de couverture 31/12/2020(2 792) |
| JUSTE VALEUR DES DÉRIVÉS DE COUVERTURE | JUSTE VALEUR DES DÉRIVÉS DE COUVERTURE Notes
|
JUSTE VALEUR DES DÉRIVÉS DE COUVERTURE 31/12/2021 (214) | JUSTE VALEUR DES DÉRIVÉS DE COUVERTURE 31/12/2020 2 647 |
| Juste valeur positive des dérivés de transaction | Juste valeur positive des dérivés de transaction Notes 18.1.1 |
Juste valeur positive des dérivés de transaction 31/12/202120 061 |
Juste valeur positive des dérivés de transaction 31/12/20205 038 |
| Juste valeur négative des dérivés de transaction | Juste valeur négative des dérivés de transaction Notes 18.3.1 |
Juste valeur négative des dérivés de transaction 31/12/2021(22 027) |
Juste valeur négative des dérivés de transaction 31/12/2020(5 125) |
| JUSTE VALEUR DES DÉRIVÉS DE TRANSACTION | JUSTE VALEUR DES DÉRIVÉS DE TRANSACTION Notes
|
JUSTE VALEUR DES DÉRIVÉS DE TRANSACTION 31/12/2021 (1 966) | JUSTE VALEUR DES DÉRIVÉS DE TRANSACTION 31/12/2020 (87) |
La juste valeur des dérivés de couverture et de transaction par nature de risque couvert se décompose comme suit :
| (en millions d’euros) | Notes | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
|---|---|---|---|
| Instruments dérivés de couverture de taux | Instruments dérivés de couverture de taux Notes 18.7.2 |
Instruments dérivés de couverture de taux 31/12/20213 613 |
Instruments dérivés de couverture de taux 31/12/20203 149 |
| Instruments dérivés de couverture de change | Instruments dérivés de couverture de change Notes 18.7.3 |
Instruments dérivés de couverture de change 31/12/2021407 |
Instruments dérivés de couverture de change 31/12/2020(733) |
| Instruments dérivés de couverture de matières premières | Instruments dérivés de couverture de matières premières Notes 18.7.4 |
Instruments dérivés de couverture de matières premières 31/12/2021(4 234) |
Instruments dérivés de couverture de matières premières 31/12/2020231 |
| JUSTE VALEUR DES DÉRIVÉS DE COUVERTURE | JUSTE VALEUR DES DÉRIVÉS DE COUVERTURE Notes
|
JUSTE VALEUR DES DÉRIVÉS DE COUVERTURE31/12/2021(214) | JUSTE VALEUR DES DÉRIVÉS DE COUVERTURE 31/12/2020 2 647 |
| Instruments dérivés de transaction de taux | Instruments dérivés de transaction de taux Notes 18.7.2 |
Instruments dérivés de transaction de taux 31/12/2021(27) |
Instruments dérivés de transaction de taux 31/12/2020(25) |
| Instruments dérivés de transaction de change | Instruments dérivés de transaction de change Notes 18.7.3 |
Instruments dérivés de transaction de change 31/12/2021(45) |
Instruments dérivés de transaction de change 31/12/20204 |
| Instruments dérivés de transaction de matières premières | Instruments dérivés de transaction de matières premières Notes 18.7.4 |
Instruments dérivés de transaction de matières premières 31/12/2021(1 894) |
Instruments dérivés de transaction de matières premières 31/12/2020(66) |
| JUSTE VALEUR DES DÉRIVÉS DE TRANSACTION | JUSTE VALEUR DES DÉRIVÉS DE TRANSACTION Notes
|
JUSTE VALEUR DES DÉRIVÉS DE TRANSACTION31/12/2021(1 966) | JUSTE VALEUR DES DÉRIVÉS DE TRANSACTION 31/12/2020 (87) |
La juste valeur des dérivés de couverture par type de couverture et par objectif se répartit comme suit :
| (en millions d’euros) | Notes | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
|---|---|---|---|
| Couverture de juste valeur des emprunts et dettes | Couverture de juste valeur des emprunts et dettes Notes
|
Couverture de juste valeur des emprunts et dettes 31/12/20213 148 |
Couverture de juste valeur des emprunts et dettes 31/12/20203 724 |
| Couverture de flux de trésorerie des emprunts et dettes | Couverture de flux de trésorerie des emprunts et dettes Notes
|
Couverture de flux de trésorerie des emprunts et dettes 31/12/2021614 |
Couverture de flux de trésorerie des emprunts et dettes 31/12/2020(1 738) |
| Sous-total | Sous-total Notes 19.2 | Sous-total31/12/20213 762 | Sous-total 31/12/2020 1 986 |
| Couverture de juste valeur de contrats de matières premières | Couverture de juste valeur de contrats de matières premières Notes
|
Couverture de juste valeur de contrats de matières premières 31/12/2021(492) |
Couverture de juste valeur de contrats de matières premières 31/12/20206 |
| Couverture de flux de trésorerie de contrats de matières premières | Couverture de flux de trésorerie de contrats de matières premières Notes
|
Couverture de flux de trésorerie de contrats de matières premières 31/12/2021(3 564) |
Couverture de flux de trésorerie de contrats de matières premières 31/12/2020170 |
| Sous-total | Sous-total Notes
|
Sous-total31/12/2021(4 056) | Sous-total 31/12/2020 176 |
| Couverture de situations nettes à l’étranger | Couverture de situations nettes à l’étranger Notes
|
Couverture de situations nettes à l’étranger 31/12/202194 |
Couverture de situations nettes à l’étranger 31/12/2020280 |
| Couverture de juste valeur des actifs dédiés | Couverture de juste valeur des actifs dédiés Notes
|
Couverture de juste valeur des actifs dédiés 31/12/2021(14) |
Couverture de juste valeur des actifs dédiés 31/12/2020205 |
| JUSTE VALEUR DES DÉRIVÉS DE COUVERTURE | JUSTE VALEUR DES DÉRIVÉS DE COUVERTURE Notes
|
JUSTE VALEUR DES DÉRIVÉS DE COUVERTURE31/12/2021(214) | JUSTE VALEUR DES DÉRIVÉS DE COUVERTURE 31/12/2020 2 647 |
