La juste valeur des dérivés de couverture et de transaction enregistrée au bilan se décompose comme suit :
(en millions d’euros) | Notes | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
|---|---|---|---|
| Juste valeur positive des dérivés de couverture | Juste valeur positive des dérivés de couverture Notes 18.1.1 | Juste valeur positive des dérivés de couverture 31/12/2020 5 439 | Juste valeur positive des dérivés de couverture 31/12/2019 5 759 |
| Juste valeur négative des dérivés de couverture | Juste valeur négative des dérivés de couverture Notes 18.3.1 | Juste valeur négative des dérivés de couverture 31/12/2020 (2 792) | Juste valeur négative des dérivés de couverture 31/12/2019 (1 830) |
JUSTE VALEUR DES DÉRIVÉS DE COUVERTURE | JUSTE VALEUR DES DÉRIVÉS DE COUVERTURE Notes
| JUSTE VALEUR DES DÉRIVÉS DE COUVERTURE 31/12/2020 2 647 | JUSTE VALEUR DES DÉRIVÉS DE COUVERTURE 31/12/2019 3 929 |
| Juste valeur positive des dérivés de transaction | Juste valeur positive des dérivés de transaction Notes 18.1.1 | Juste valeur positive des dérivés de transaction 31/12/2020 5 038 | Juste valeur positive des dérivés de transaction 31/12/2019 6 813 |
| Juste valeur négative des dérivés de transaction | Juste valeur négative des dérivés de transaction Notes 18.3.1 | Juste valeur négative des dérivés de transaction 31/12/2020 (5 125) | Juste valeur négative des dérivés de transaction 31/12/2019 (6 327) |
JUSTE VALEUR DES DÉRIVÉS DE TRANSACTION | JUSTE VALEUR DES DÉRIVÉS DE TRANSACTION Notes
| JUSTE VALEUR DES DÉRIVÉS DE TRANSACTION 31/12/2020 (87) | JUSTE VALEUR DES DÉRIVÉS DE TRANSACTION 31/12/2019 486 |
La juste valeur des dérivés de couverture et de transaction par nature de risque couvert se décompose comme suit :
(en millions d’euros) | Notes | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
|---|---|---|---|
| Instruments dérivés de couverture de taux | Instruments dérivés de couverture de taux Notes 18.7.2 | Instruments dérivés de couverture de taux 31/12/2020 3 149 | Instruments dérivés de couverture de taux 31/12/2019 2 939 |
| Instruments dérivés de couverture de change | Instruments dérivés de couverture de change Notes 18.7.3 | Instruments dérivés de couverture de change 31/12/2020 (733) | Instruments dérivés de couverture de change 31/12/2019 877 |
| Instruments dérivés de couverture de matières premières | Instruments dérivés de couverture de matières premières Notes 18.7.4 | Instruments dérivés de couverture de matières premières 31/12/2020 231 | Instruments dérivés de couverture de matières premières 31/12/2019 113 |
JUSTE VALEUR DES DÉRIVÉS DE COUVERTURE | JUSTE VALEUR DES DÉRIVÉS DE COUVERTURE Notes
| JUSTE VALEUR DES DÉRIVÉS DE COUVERTURE 31/12/2020 2 647 | JUSTE VALEUR DES DÉRIVÉS DE COUVERTURE 31/12/2019 3 929 |
| Instruments dérivés de transaction de taux | Instruments dérivés de transaction de taux Notes 18.7.2 | Instruments dérivés de transaction de taux 31/12/2020 (25) | Instruments dérivés de transaction de taux 31/12/2019 (22) |
| Instruments dérivés de transaction de change | Instruments dérivés de transaction de change Notes 18.7.3 | Instruments dérivés de transaction de change 31/12/2020 4 | Instruments dérivés de transaction de change 31/12/2019 (185) |
| Instruments dérivés de transaction de matières premières | Instruments dérivés de transaction de matières premières Notes 18.7.4 | Instruments dérivés de transaction de matières premières 31/12/2020 (66) | Instruments dérivés de transaction de matières premières 31/12/2019 693 |
JUSTE VALEUR DES DÉRIVÉS DE TRANSACTION | JUSTE VALEUR DES DÉRIVÉS DE TRANSACTION Notes
| JUSTE VALEUR DES DÉRIVÉS DE TRANSACTION 31/12/2020 (87) | JUSTE VALEUR DES DÉRIVÉS DE TRANSACTION 31/12/2019 486 |
La juste valeur des dérivés de couverture par type de couverture et par objectif se répartit comme suit :
| (en millions d’euros) | Notes | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
|---|---|---|---|
| Couverture de juste valeur des emprunts et dettes | Couverture de juste valeur des emprunts et dettes Notes
| Couverture de juste valeur des emprunts et dettes 31/12/2020 3 724 | Couverture de juste valeur des emprunts et dettes 31/12/2019 3 474 |
| Couverture de flux de trésorerie des emprunts et dettes | Couverture de flux de trésorerie des emprunts et dettes Notes
| Couverture de flux de trésorerie des emprunts et dettes 31/12/2020 (1 738) | Couverture de flux de trésorerie des emprunts et dettes 31/12/2019 (87) |
Sous-total | Sous-total Notes 19.2 | Sous-total 31/12/2020 1 986 | Sous-total 31/12/2019 3 387 |
| Couverture de juste valeur de contrats de matières premières | Couverture de juste valeur de contrats de matières premières Notes
| Couverture de juste valeur de contrats de matières premières 31/12/2020 6 | Couverture de juste valeur de contrats de matières premières 31/12/2019 106 |
| Couverture de flux de trésorerie de contrats de matières premières | Couverture de flux de trésorerie de contrats de matières premières Notes
| Couverture de flux de trésorerie de contrats de matières premières 31/12/2020 170 | Couverture de flux de trésorerie de contrats de matières premières 31/12/2019 138 |
Sous-total | Sous-total Notes
| Sous-total 31/12/2020 176 | Sous-total 31/12/2019 244 |
| Couverture de situations nettes à l’étranger | Couverture de situations nettes à l’étranger Notes
| Couverture de situations nettes à l’étranger 31/12/2020 280 | Couverture de situations nettes à l’étranger 31/12/2019 261 |
| Couverture de juste valeur des actifs dédiés | Couverture de juste valeur des actifs dédiés Notes
| Couverture de juste valeur des actifs dédiés 31/12/2020 205 | Couverture de juste valeur des actifs dédiés 31/12/2019 37 |
JUSTE VALEUR DES DÉRIVÉS DE COUVERTURE | JUSTE VALEUR DES DÉRIVÉS DE COUVERTURE Notes
| JUSTE VALEUR DES DÉRIVÉS DE COUVERTURE 31/12/2020 2 647 | JUSTE VALEUR DES DÉRIVÉS DE COUVERTURE 31/12/2019 3 929 |
