1. Le Groupe, sa stratégie et ses activités - Page 446 | edf - Document d’Enregistrement Universel 2019

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Note 35 Instruments financiers

35.1 Engagements hors bilan liés aux dérivés de change et de taux d’intérêt

EDF utilise des instruments financiers dans le but de limiter l’impact des risques de change et de taux d’intérêt.

	31/12/2019		31/12/2018
(en millions d’euros)	À recevoir Notionnel	À livrer Notionnel	À recevoir Notionnel	À livrer Notionnel
1 – Opérations sur les taux d’intérêt
Swaps de taux court terme
EUR	EUR 31/12/2019 -	EUR 31/12/2018 -	-	-
Swaps de taux long terme
EUR	EUR 31/12/2019 8 239	EUR 31/12/2018 8 239	7 140	7 140
USD	USD 31/12/2019 3 294	USD 31/12/2018 3 294	2 795	2 795
GBP	GBP 31/12/2019 3 661	GBP 31/12/2018 3 661	4 845	4 845
JPY	JPY 31/12/2019 -	JPY 31/12/2018 -	-	-
Sous-total	Sous-total31/12/201915 194	Sous-total31/12/201815 194	14 780	14 780
2 – Opérations sur le change
Opérations à terme
EUR	EUR 31/12/2019 29 756	EUR 31/12/2018 24 095	22 438	22 982
CAD	CAD 31/12/2019 205	CAD 31/12/2018 305	325	190
USD	USD 31/12/2019 17 681	USD 31/12/2018 21 333	15 431	16 868
GBP	GBP 31/12/2019 5 800	GBP 31/12/2018 6 579	7 534	5 290
CHF	CHF 31/12/2019 958	CHF 31/12/2018 1 177	517	196
HUF	HUF 31/12/2019 -	HUF 31/12/2018 -	1	1
ILS	ILS 31/12/2019 273	ILS 31/12/2018 273	153	153
PLN	PLN 31/12/2019 343	PLN 31/12/2018 389	259	305
JPY	JPY 31/12/2019 96	JPY 31/12/2018 857	294	955
CNY	CNY 31/12/2019 2	CNY 31/12/2018 2	13	13
MXN	MXN 31/12/2019 106	MXN 31/12/2018 105	84	84
Autres	Autres 31/12/2019 568	Autres 31/12/2018 568	110	110
Swaps de capitaux long terme
BRL	BRL 31/12/2019 -	BRL 31/12/2018 19	-	-
EUR	EUR 31/12/2019 5 308	EUR 31/12/2018 35 013	8 578	38 230
JPY	JPY 31/12/2019 1 124	JPY 31/12/2018 65	1 089	-
USD	USD 31/12/2019 20 985	USD 31/12/2018 3 128	24 284	3 995
GBP	GBP 31/12/2019 13 035	GBP 31/12/2018 2 234	12 001	4 358
CHF	CHF 31/12/2019 507	CHF 31/12/2018 -	488	444
ILS	ILS 31/12/2019 93	ILS 31/12/2018 93	89	89
PLN	PLN 31/12/2019 14	PLN 31/12/2018 10	9	5
NOK	NOK 31/12/2019 101	NOK 31/12/2018 -	100	-
MXN	MXN 31/12/2019 -	MXN 31/12/2018 12	-	11
HKD	HKD 31/12/2019 276	HKD 31/12/2018 -	269	-
Sous-total	Sous-total31/12/201997 231	Sous-total31/12/201896 257	94 066	94 279
3 – Swaps de titrisation	3 – Swaps de titrisation31/12/2019135	3 – Swaps de titrisation31/12/2018135	194	194
4 – Opérations sur valeurs mobilières	4 – Opérations sur valeurs mobilières31/12/2019-	4 – Opérations sur valeurs mobilières31/12/2018-	1 136	1 280
Achats et ventes d’options sur titres
TOTAL DES ENGAGEMENTS HORS BILAN
FINANCIERS	FINANCIERS31/12/2019112 560	FINANCIERS31/12/2018111 586	110 176	110 533
5 – Swaps sur matières premières
Charbon (en millions de tonnes)	Charbon (en millions de tonnes) 31/12/2019 2	Charbon (en millions de tonnes) 31/12/2018 2	4	4
Produits pétroliers (en milliers de barils)	Produits pétroliers (en milliers de barils) 31/12/2019 6 767	Produits pétroliers (en milliers de barils) 31/12/2018 6 767	7 252	7 252

Les montants figurant dans le tableau ci-dessus correspondent aux valeurs nominales des contrats contre valorisées aux cours de change du 31 décembre 2019 (que ces contrats soient qualifiés de couverture ou pas).